Lançado no estilo new wave, esse é o quarto single que dá nome ao segundo álbum da dupla britânica Eurythmics, formada em 1980 e que terminou em 2005. Sobre as letras, a então vocalista Annie Lennox disse que embora muitas pessoas pensem que as letras são sobre sexo ou sadomasoquismo, não é nada disso, e sim sobre um tempo em que eles estavam infelizes porque a banda de rock em que eles faziam parte, “The Tourists”, havia terminado e eles estavam “em um mundo de sonhos”, já que na visão deles para aquele momento, o que quer que estivessem buscando, eles não iriam encontrar. Numa entrevista, ela disse: “Olhe para o estado em que estamos, como pode piorar? Eu estava me sentindo muito vulnerável e a música era uma expressão de como eu me sentia: sem esperança”. Por achar algo muito deprimente, Dave Stewart acrescentou o verso “mantenha a cabeça erguida, seguindo em frente” para torná-la mais edificante.

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A música já foi regravada e sampleada por vários artistas, como Marilyn Manson, De La Soul, Britney Spears e até 50 Cent. Também fez parte da trilha sonora de vários filmes.